用波动率交易获得“反脆弱”交易策略

摘要: 在可能获得上百倍回报的期权市场,如何在大家痛心疾首的时候,而你却实现财富高速增长?

11-07 21:10 首页 七禾网

应融界教育和广大粉丝的要求,在杭州开设期权培训,希望能带大家真正了解期权,懂得如何使用期权这个工具,在金融市场里获得盈利。本次课程注重实战,现场重点讲解交易策略,并会现场分享几个我在用的比较有效的交易策略。


在可能获得上百倍回报的期权市场

如何在大家痛心疾首的时候

而你却实现财富高速增长?


交易策略  波动率交易技巧

只要有波动率 就可以赚钱!


培训设置

办学机构:融界教育、中国融界投资者教育学院

课程时间:2017年9月23-24日 

培训地点:浙江省杭州市

课程费用:12800元/人(此价格包含9月15-16日的住宿、9月16-17日的午餐晚餐、后续群指导交流)

注:仅限30个席位


课程安排

一、期权交易理论

(1)何谓波动率曲面,为什么波动率曲面表现了大量信息

(2)希腊字母的来源:BS期权定价模型的作用与局限

(3)期权头寸组合的风险测度


二、动态的角度看波动率交易

(1)dynamic hedging 重新认识组合

(2)盘中PL影响的实证分析

(3)期权组合的term structuret与underlying的term structure对组合的影响分析


三、实战技巧

(1)Time Decay 的收割,日历套利的原理和局限

(2)Gamma Scalping 的交易技巧

(3)Vega 均值回归交易的实现方法和风险


四、波动率交易实战分析

(1)对战例的分析,正确与错误的做法和影响

(2)波动率交易下的资金管理分析

(3)宏观经济事件对波动率交易实战的影响


五、波动率衍生品详解

(1)VIX 指数的具体含义

(2)VIX 指数衍生品的交易

(3)深度理解VIX衍生品的特性

(4)波动率交易的套利

(5)获得“反脆弱”特性的策略的构建


注:进阶技巧培训班适合已经拥有良好的期权知识,或者有参加过初级班的学员!


讲师简介



许哲

现任茂隆实业发展总公司首席策略师

曾任上海谦象资产管理有限公司总经理,挪威 Theta Capital Management Ltd 首席策略师。主要领域为期权对冲套利交易,并涉足大宗商品贸易与金融衍生品的交易。

由于其在2015年6月5日在个人专栏中发表了一篇名为《图穷匕见》的预测文章,精准提示了股灾连环平仓过程及人民币风险,使其名声大噪,而其个人所发表的文章,由于观点鲜明准确,对市场行情分析独到,因此受到广大投资者的热烈追捧,收获数万忠实粉丝。


2016年期权组合策略的净值



课程报名及收费方式

课程费用:

新学员报名:12800元/人(包含食宿)

老学员报名:享八折优惠(包含食宿)

上一期进阶班学员报名:2980元/人(包含食宿费)


交费账户(统一开具培训费发票)

开户名称:杭州融界教育咨询有限公司
开户银行:中国工商银行杭州金晖支行
银行账号:1202052609900048906


报名咨询:

电话:18368886566(同微信号 

QQ:385198425


后续程序化开发培训班内容预告搜索

一、盈透TWS API  框架介绍

(1)认识TWS API的框架结构设计

(2)实现 EWrapper 接口

(3)主要类的继承关系和结构

(4)TWS API 的功能范围


二、实现基本功能

(1)IB 合约的数据结构

(2)订阅与接受合约数据,市场深度数据等

(3)获取期权合约的希腊值和IV数据

(4)获取头寸信息,并且计算盈亏

(5)使用API计算账户信息

(6)IB TWS平台订单的类型

(7)使用API进行订单处理,实现交易


三、组合基本功能

(1)获取头寸数据与市场价格数据后,计算任意组合的实时盈亏

(2)根据头寸信息和交易挂单、撤单等信息实现 trailing stoptrading

(3)相关性组合交易的API实现


四、与Matlab软件金融工具箱的结合

(1)与Matlab的混合编程基本方法

(2)使用Matlab的线性方程组自动求解功能来定制希腊字母的期权组合

(3)将TWS API获取到的实时价格数据导入Matlab金融工具箱


五、调试技巧和注意事项

(1)市场数据高流量输入时多线程的死锁问题

(2)调用Matlab runtime时候的调试方法

(3)Microsoft TPL 库与 async/await 关键字的结合的解决方案

(4)一个TWS只允许一个外部链接的情况下,如何解耦保证可靠性


六、实战

(1)用TWS API实现组合的希腊字母管理

(2)用TWS API实现Gamma Scalping的自动化


注:程序化开发培训班要求学员拥有编程能力,并且已经拥有良好的金融衍生品知识或上过进阶培训班,详细课程安排敬请期待!


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